PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. QLD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, QLD returned 50.15%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности QLD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%23.88%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between QLD and XTJL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between QLD and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и XTJL

Секторы
QLD
XTJL

Технологии

53.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QLD
53.8%
XTJL
36.2%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
XTJL
4.9%

Здравоохранение

QLD
4.2%
XTJL
8.4%

Промышленность

QLD
2.8%
XTJL
8.1%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
XTJL
2.3%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
XTJL
1.8%

Энергетика

QLD
0.6%
XTJL
3.5%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
XTJL
11.9%

Недвижимость

QLD
0.1%
XTJL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

QLD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.12

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

17.37

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QLD и XTJL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-23.24%

-59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-5.12%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-16.70%

-25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-4.04%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

0.90%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XTJL

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

0.33%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

5.72%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

7.43%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

15.22%

+29.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

15.22%

+29.34%

Сравнение комиссий QLD и XTJL

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XTJL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and XTJL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 14.68% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.79% for XTJL.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор