PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

QLD и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%23.88%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий QLD и XTJL

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

QLD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.18

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.45

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между QLD и XTJL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XTJL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и XTJL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-23.24%

-59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-13.81%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-2.12%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-4.18%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

2.19%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XTJL

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

4.50%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

6.30%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

18.18%

+26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

15.46%

+29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

15.46%

+29.01%