Сравнение QLD с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
QLD и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QLD и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | -7.34% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и TSLG
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
QLD vs. TSLG — Ранг доходности на риск
QLD
TSLG
Сравнение QLD c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.30 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.83 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.76 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.42 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между QLD и TSLG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и TSLG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и TSLG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -82.86% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -50.92% | +25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -65.85% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -58.06% | +39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 23.98% | -16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и TSLG
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 22.51% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 59.61% | -33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 110.65% | -65.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 118.91% | -74.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 118.91% | -74.44% |