PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с QQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO).

QLD и QQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QLD и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и QQU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-12.91%32.84%28.95%118.87%-64.29%53.33%87.52%89.25%-17.94%80.21%
Разные валюты инструментов

QLD торгуется в USD, в то время как QQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у QQU.TO с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции QQU.TO по среднегодовой доходности: 29.71% против 26.20% соответственно.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

QQU.TO

1 день
1.80%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-12.91%
6 месяцев
-10.80%
1 год
38.93%
3 года*
32.18%
5 лет*
10.96%
10 лет*
26.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с HCAL.TO

Сравнение комиссий QLD и QQU.TO

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

QLD vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDQQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.85

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.67

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между QLD и QQU.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и QQU.TO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и QQU.TO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки QQU.TO в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-78.51%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-25.85%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-64.83%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-64.83%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-19.09%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-17.16%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

8.04%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и QQU.TO

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

14.01%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

26.45%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

46.03%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

47.79%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

47.56%

-3.09%