PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с AVUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. QLD is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, QLD returned 23.24%/yr vs 12.87%/yr for AVUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности QLD и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.94%.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%24.29%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between QLD and AVUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between QLD and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и AVUS

Секторы
QLD
AVUS

Технологии

58.7%
30.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.2%

Здравоохранение

3.7%
7.0%

Промышленность

2.6%
11.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Энергетика

0.5%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QLD
58.7%
AVUS
30.5%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
AVUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
AVUS
4.2%

Здравоохранение

QLD
3.7%
AVUS
7.0%

Промышленность

QLD
2.6%
AVUS
11.2%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
AVUS
2.3%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
AVUS
2.6%

Энергетика

QLD
0.5%
AVUS
6.8%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
AVUS
14.5%

Недвижимость

QLD
0.1%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

QLD vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.88

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

17.32

-7.86

QLD vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и AVUS

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-37.04%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-7.85%

-17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-19.74%

-22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-22.19%

-41.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.97%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-5.08%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.76%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и AVUS

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

4.40%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

9.64%

+17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

12.60%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

17.35%

+27.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

20.84%

+23.89%

Сравнение комиссий QLD и AVUS

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и AVUS

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and AVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, QLD leads with 23.24% vs 12.87% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 23.24% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор