PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с ARKW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. QLD is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности QLD и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 35.67% против 22.51% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between QLD and ARKW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between QLD and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и ARKW

Секторы
QLD
ARKW

Технологии

58.7%
46.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
13.6%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
ARKW
46.0%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
ARKW
15.4%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
ARKW
15.8%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
ARKW

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
ARKW

-

Промышленность

QLD
2.6%
ARKW
1.5%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
ARKW

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
ARKW

-

Энергетика

QLD
0.5%
ARKW

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
ARKW
13.6%

Недвижимость

QLD
0.1%
ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

QLD vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.32

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.65

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.29

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

0.59

+8.87

QLD vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и ARKW

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-80.52%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-36.21%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-36.21%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-77.36%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-80.52%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-23.35%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-23.97%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

17.89%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и ARKW

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

10.38%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

24.57%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

32.92%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

43.59%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

37.73%

+7.00%

Сравнение комиссий QLD и ARKW

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и ARKW

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and ARKW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 22.51% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.76% for ARKW.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор