PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QJUN с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с TRND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. QJUN is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past 5 years, QJUN returned 10.19%/yr vs 5.86%/yr for TRND. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 8.70%.

QJUN

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
3.09%
С начала года
3.58%
1 год
10.78%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

TRND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.70%
1 год
17.41%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и TRND

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		3.58%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.57%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.70%6.03%11.97%16.48%-15.37%6.01%

Correlation

The correlation between QJUN and TRND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between QJUN and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и TRND

Секторы
QJUN
TRND

Технологии

58.7%
34.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Здравоохранение

3.7%
7.2%

Промышленность

2.6%
12.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Энергетика

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

QJUN
58.7%
TRND
34.1%

Коммуникационные услуги

QJUN
14.3%
TRND
7.5%

Потребительский циклический сектор

QJUN
11.4%
TRND
9.8%

Потребительский защитный сектор

QJUN
6.4%
TRND
4.9%

Здравоохранение

QJUN
3.7%
TRND
7.2%

Промышленность

QJUN
2.6%
TRND
12.8%

Коммунальные услуги

QJUN
1.2%
TRND
2.1%

Сырьевые материалы

QJUN
1.0%
TRND
3.3%

Энергетика

QJUN
0.5%
TRND
3.4%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
TRND
12.4%

Недвижимость

QJUN
0.1%
TRND
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с NOIEXQJUN с PSMDQJUN с QCLNQJUN с CIBR
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB

Доходность на риск

QJUN vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QJUNTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.43

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.04

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.18

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

8.82

+1.40

QJUN vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и TRND

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-17.88%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.00%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-9.56%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-16.21%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.80%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.16%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и TRND

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.70%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

10.13%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.24%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

9.97%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

11.27%

+2.88%

Сравнение комиссий QJUN и TRND

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и TRND

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and TRND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QJUN has higher volatility (4.38%) compared to TRND (3.70%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, QJUN leads with 10.19% vs 5.86% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QJUN has performed better with a 10.19% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while TRND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор