Сравнение QJUN с QEW
QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QJUN is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QJUN и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QJUN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QJUN и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 2.94% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.55% |
Correlation
The correlation between QJUN and QEW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QJUN vs. QEW — Ранг доходности на риск
QJUN
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QJUN c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QJUN | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QJUN и QEW
Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QJUN | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -5.87% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -3.20% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.14% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QJUN и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QJUN | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 20.25% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 20.25% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 20.25% | -6.12% |
Сравнение комиссий QJUN и QEW
QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QJUN и QEW
QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QJUN and QEW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QJUN.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QJUN и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор