PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QJUN с QEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QJUN и QEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QJUN

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.47%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.32%
10 лет*

QEW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.82%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и QEW


Correlation

The correlation between QJUN and QEW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Invesco QQQ Equal Weight ETF

Доходность на риск

QJUN vs. QEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина

QEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c QEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QJUNQEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

QJUN vs. QEW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и QEW

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и QEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QJUNQEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-5.87%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.20%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.14%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и QEW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QJUNQEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

20.25%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

20.25%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

20.25%

-6.12%

Сравнение комиссий QJUN и QEW

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и QEW

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


Часто задаваемые вопросы


QJUN and QEW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QJUN.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.25% for QEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и QEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор