PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISIX с USBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISIX с USBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).

QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности QISIX и USBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISIX и USBOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%22.74%

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью -6.87%.

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Pear Tree Quality Fund

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с IEGAXQISIX с COIIXQISIX с WCFOXQISIX с DRIOX
Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX

Сравнение комиссий QISIX и USBOX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии USBOX в 1.16%.

QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
USBOX
Pear Tree Quality Fund

Доходность на риск

QISIX vs. USBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c USBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISIXUSBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.54

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.58

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

2.25

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISIX vs. USBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа USBOX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISIXUSBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.51

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между QISIX и USBOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и USBOX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности USBOX в 31.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%

Просадки

Сравнение просадок QISIX и USBOX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и USBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISIXUSBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-65.67%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.76%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-30.42%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-10.22%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-17.17%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и USBOX

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеют волатильность 5.69% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISIXUSBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.84%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.29%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.07%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.11%

-1.15%