Сравнение QISIX с AVDVX
QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, QISIX returned 2.89%/yr vs 14.39%/yr for AVDVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QISIX charges 1.22%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.
Доходность
Сравнение доходности QISIX и AVDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QISIX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 13.88%.
QISIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
AVDVX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QISIX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | 16.84% | 18.14% | -5.09% | 16.38% | -19.17% | 3.48% | 13.72% | 4.88% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class | 13.88% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Correlation
The correlation between QISIX and AVDVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between QISIX and AVDVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QISIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
QISIX
AVDVX
Сравнение QISIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QISIX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.76 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.15 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QISIX и AVDVX
Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и AVDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QISIX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -43.06% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -12.92% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -13.84% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -27.37% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.57% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -6.66% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.51% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISIX и AVDVX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) имеют волатильность 5.28% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QISIX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.10% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 13.99% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.37% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.89% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 19.42% | -3.37% |
Сравнение комиссий QISIX и AVDVX
QISIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISIX и AVDVX
Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVDVX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class | 9.20% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% |
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | 1.62% | 1.89% | 3.29% | 1.27% | 1.66% | 2.52% | 0.68% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
QISIX and AVDVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISIX has higher volatility (5.28%) compared to AVDVX (5.10%). In terms of maximum drawdown, QISIX dropped -41.11% vs AVDVX's -43.06%.
AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QISIX и AVDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор