Сравнение QISGX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности QISGX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISGX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -3.30% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISGX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VEXPX немного впереди с 12.03%.
QISGX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.53%
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISGX и VEXPX
QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
QISGX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
QISGX
VEXPX
Сравнение QISGX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISGX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.79 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.25 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.20 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 5.02 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.79 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QISGX и VEXPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISGX и VEXPX
Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности VEXPX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.05% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок QISGX и VEXPX
Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -57.40% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.15% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -32.71% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -39.87% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -6.78% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -12.95% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.38% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISGX и VEXPX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 13.17% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.25% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.32% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.81% | +2.84% |