PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.53% против 20.60% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий QISGX и DMCRX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.60

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.73

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

12.46

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между QISGX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и DMCRX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и DMCRX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.16%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-15.46%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-59.16%

+20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-59.16%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.79%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-20.35%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.62%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и DMCRX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

12.40%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

23.15%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

31.42%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

39.55%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

33.88%

-9.23%