Сравнение QISGX с ASMOX
QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) and ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QISGX charges 0.89%/yr vs 0.61%/yr for ASMOX.
Доходность
Сравнение доходности QISGX и ASMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QISGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.48%
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QISGX и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 17.51% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Correlation
The correlation between QISGX and ASMOX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2009 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between QISGX and ASMOX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QISGX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
QISGX
ASMOX
Сравнение QISGX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISGX | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISGX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QISGX и ASMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QISGX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QISGX и ASMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QISGX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | — | — |
Сравнение комиссий QISGX и ASMOX
QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISGX и ASMOX
Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности ASMOX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 3.33% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
QISGX and ASMOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QISGX и ASMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор