PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QILGX с VIMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, QILGX returned 20.30%/yr vs 11.58%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QILGX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности QILGX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 20.30% против 11.58% соответственно.

QILGX

1 день
-0.30%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.95%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.99%
10 лет*
20.30%

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QILGX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		9.41%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between QILGX and VIMAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between QILGX and VIMAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

QILGX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.61

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.31

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.44

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

9.28

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QILGX и VIMAX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QILGXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-58.88%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-8.13%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-18.93%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-27.55%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-39.30%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-8.12%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.14%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и VIMAX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QILGXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.97%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.28%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.30%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.63%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.92%

+2.33%

Сравнение комиссий QILGX и VIMAX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и VIMAX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VIMAX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		2.83%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

QILGX and VIMAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QILGX has higher volatility (3.17%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, QILGX dropped -53.48% vs VIMAX's -58.88%.

QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QILGX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор