PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.94% против 15.31% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий QILGX и MRFOX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

QILGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.33

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.57

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.68

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

1.75

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.33

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.06

-0.50

Корреляция

Корреляция между QILGX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и MRFOX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и MRFOX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-29.10%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-7.09%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-12.98%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-29.10%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-5.32%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.37%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.77%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и MRFOX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.04%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

7.08%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

11.83%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

12.04%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

14.29%

+6.93%