PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 17.94% против 5.44% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий QILGX и FHYSX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

QILGX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.71

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.43

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.73

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

11.03

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между QILGX и FHYSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и FHYSX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и FHYSX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-21.45%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-2.50%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-16.93%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-21.45%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-1.77%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.61%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.62%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и FHYSX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.38%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

2.43%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

3.79%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

5.20%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

5.77%

+15.45%