Сравнение QILGX с BEARX
QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QILGX returned 20.20%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. QILGX charges 0.75%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности QILGX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QILGX показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 20.20% против -14.61% соответственно.
QILGX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 20.20%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам QILGX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 8.43% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between QILGX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.87 |
The correlation between QILGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QILGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
QILGX
BEARX
Сравнение QILGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QILGX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.71 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.99 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -1.86 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QILGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -1.70 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.72 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | -0.88 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.02 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок QILGX и BEARX
Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QILGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -95.75% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -19.52% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -44.46% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -52.48% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -80.48% | +48.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -95.72% | +94.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -61.05% | +52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 10.52% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QILGX и BEARX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QILGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.87% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 8.77% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.34% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.97% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 16.67% | +4.58% |
Сравнение комиссий QILGX и BEARX
QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QILGX и BEARX
Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 2.85% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
QILGX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QILGX has higher volatility (3.38%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, QILGX dropped -53.48% vs BEARX's -95.75%.
QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QILGX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор