PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QILGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QILGX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QILGX returned 19.55%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. QILGX charges 0.75%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QILGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 19.55% против -14.37% соответственно.

QILGX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
5.76%
1 год
16.39%
3 года*
24.48%
5 лет*
16.15%
10 лет*
19.55%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QILGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		5.76%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QILGX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.87

The correlation between QILGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VVIAXQILGX с VSGAXQILGX с VSMAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QILGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QILGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.12

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-1.60

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.85

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-1.67

+4.88

QILGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QILGX и BEARX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QILGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-95.75%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-16.55%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-44.46%

+19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-52.48%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-79.22%

+47.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-95.69%

+92.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-61.16%

+52.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

8.38%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и BEARX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QILGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.15%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.20%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

12.49%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.13%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.69%

+4.59%

Сравнение комиссий QILGX и BEARX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и BEARX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		2.92%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Часто задаваемые вопросы

QILGX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QILGX has higher volatility (5.68%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, QILGX dropped -53.48% vs BEARX's -95.75%.

QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QILGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор