Сравнение QIDX с SRHQ
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. QIDX is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, QIDX returned 12.06% vs 23.59% for SRHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.
QIDX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIDX и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.55% | 8.16% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 12.99% | 7.66% |
Correlation
The correlation between QIDX and SRHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QIDX and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
QIDX
SRHQ
Сравнение QIDX c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIDX | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.76 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 12.86 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIDX | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QIDX и SRHQ
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -18.50% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.31% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.08% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и SRHQ
Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.83%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.53% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 10.76% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 14.73% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.03% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.03% | -1.44% |
Сравнение комиссий QIDX и SRHQ
QIDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и SRHQ
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SRHQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and SRHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to QIDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs SRHQ's -18.50%.
On 1-year performance, SRHQ leads with 23.59% vs 12.06% for QIDX. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.59% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
QIDX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.70% for SRHQ.
They also come from different issuers: Indexperts and SRH. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор