PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIDX с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIDX с FTDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. QIDX is actively managed, while FTDS is passively managed. Over the past year, QIDX returned 12.06% vs 19.84% for FTDS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности QIDX и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QIDX показывает доходность 7.55%, а FTDS немного ниже – 7.45%.

QIDX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIDX и FTDS

2026 (YTD)2025
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		7.55%8.16%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%14.07%

Correlation

The correlation between QIDX and FTDS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.75

The correlation between QIDX and FTDS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indexperts Quality Earnings Focused ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с QIDX:
QIDX с RILAQIDX с YFFIQIDX с CPAIQIDX с BMVPQIDX с PWCQIDX с USMFQIDX с VXF
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

QIDX vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIDX c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDXFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.55

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.34

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.03

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

8.12

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIDX vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIDX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIDX и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDXFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.32

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QIDX и FTDS

Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDXFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-56.53%

+41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.57%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.87%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.45%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QIDX и FTDS

Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDXFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.58%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.90%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.65%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

20.14%

-5.55%

Сравнение комиссий QIDX и FTDS

QIDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIDX и FTDS

Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FTDS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		0.86%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIDX and FTDS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to QIDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs FTDS's -56.53%.

On 1-year performance, FTDS leads with 19.84% vs 12.06% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTDS has performed better with a 19.84% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.86% for QIDX.

They also come from different issuers: Indexperts and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIDX и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор