PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIDX с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIDX с DEUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. QIDX is actively managed, while DEUS is passively managed. Over the past year, QIDX returned 13.13% vs 20.42% for DEUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности QIDX и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIDX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 13.05%.

QIDX

1 день
0.56%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.81%
6 месяцев
7.39%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.91%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.70%
1 год
20.42%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIDX и DEUS

2026 (YTD)2025
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		8.81%6.60%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		13.05%10.41%

Correlation

The correlation between QIDX and DEUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between QIDX and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indexperts Quality Earnings Focused ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с QIDX:
QIDX с RILAQIDX с YFFIQIDX с PWCQIDX с CPAIQIDX с SIXLQIDX с VXFQIDX с BMVP
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

QIDX vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIDX c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDXDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.84

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.69

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.00

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

11.37

-5.08

QIDX vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIDX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DEUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIDX и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIDX и DEUS

Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDXDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-40.47%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.83%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.31%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.80%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QIDX и DEUS

Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.97%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDXDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.15%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.41%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

11.18%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.56%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.97%

-3.46%

Сравнение комиссий QIDX и DEUS

QIDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIDX и DEUS

Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DEUS в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.41%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		0.85%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIDX and DEUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (3.15%) compared to QIDX (2.97%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs DEUS's -40.47%.

On 1-year performance, DEUS leads with 20.42% vs 13.13% for QIDX. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEUS has performed better with a 20.42% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.

DEUS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.85% for QIDX.

They also come from different issuers: Indexperts and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIDX и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор