Сравнение QIDX с BCI
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - QIDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Indexperts, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, QIDX returned 12.06% vs 37.16% for BCI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.
QIDX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIDX и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.55% | 8.16% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 14.21% |
Correlation
The correlation between QIDX and BCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. BCI — Ранг доходности на риск
QIDX
BCI
Сравнение QIDX c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIDX | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.90 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 12.53 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIDX | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.20 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QIDX и BCI
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -32.69% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.61% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.52% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -12.00% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.97% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и BCI
Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.83%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.23% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 14.84% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 16.96% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.81% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.65% | -1.06% |
Сравнение комиссий QIDX и BCI
QIDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и BCI
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BCI в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and BCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.23%) compared to QIDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs BCI's -32.69%.
On 1-year performance, BCI leads with 37.16% vs 12.06% for QIDX. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCI has performed better with a 37.16% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.86% for QIDX.
QIDX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Indexperts and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.25% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор