Сравнение QICLX с QMHIX

С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 4.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QICLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QICLX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QICLX и QMHIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и QMHIX.

AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.