Сравнение QICLX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции QICLX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.57% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и QLEIX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QICLX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QICLX
QLEIX
Сравнение QICLX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.33 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.01 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.10 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 12.22 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.22 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и QLEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и QLEIX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и QLEIX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -38.11% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -6.49% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -17.07% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -38.11% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -3.57% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.80% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.64% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и QLEIX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 1.88% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 4.90% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 8.61% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.22% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 10.55% | +6.21% |