PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QICLX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QICLX с PZRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QICLX (AQR International Multi-Style Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, QICLX returned 10.91%/yr vs 10.20%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QICLX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности QICLX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QICLX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.20% соответственно.

QICLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.01%
3 года*
21.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.91%

PZRIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.56%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.25%
3 года*
18.46%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QICLX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		7.89%42.80%4.86%19.55%-12.22%12.24%6.04%20.42%-14.75%24.96%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		8.33%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between QICLX and PZRIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between QICLX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Multi-Style Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с QICLX:
QICLX с QDSIXQICLX с AQGIXQICLX с SCHFQICLX с QSPIXQICLX с AVDVQICLX с VOOQICLX с FHLFX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с IGAAXPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VOOPZRIX с TRERX

Доходность на риск

QICLX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QICLX
Ранг доходности на риск QICLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QICLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QICLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QICLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QICLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QICLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QICLX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QICLXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.09

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.87

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.05

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

10.24

-2.39

QICLX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QICLX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QICLX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QICLX и PZRIX

Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QICLXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-43.53%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.18%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.81%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.85%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-43.53%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.57%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.85%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QICLX и PZRIX

AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QICLXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.85%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

9.56%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.97%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.80%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.70%

-0.16%

Сравнение комиссий QICLX и PZRIX

QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QICLX и PZRIX

Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PZRIX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.05%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		7.91%8.54%5.68%3.25%3.22%2.97%1.79%2.93%3.79%2.42%2.64%1.41%

Часто задаваемые вопросы

QICLX and PZRIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QICLX has higher volatility (5.21%) compared to PZRIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, QICLX dropped -36.19% vs PZRIX's -43.53%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QICLX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор