Сравнение QICLX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QICLX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции APHIX немного отстают с 9.46%.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и APHIX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
QICLX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
QICLX
APHIX
Сравнение QICLX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.60 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.82 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 11.04 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и APHIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и APHIX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и APHIX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -68.47% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.77% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -33.73% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -33.73% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -8.79% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -23.20% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.57% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и APHIX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.11% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.18% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.33% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.62% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.17% | +0.59% |