PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIACX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIACX с DRGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) and DRGTX (Virtus Technology Fund) are both mutual funds - QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while DRGTX is a Technology Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, QIACX returned 16.89%/yr vs 23.86%/yr for DRGTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QIACX charges 0.75%/yr vs 1.16%/yr for DRGTX.

Доходность

Сравнение доходности QIACX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции QIACX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 16.89% против 23.86% соответственно.

QIACX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.89%

DRGTX

1 день
-1.01%
1 месяц
17.05%
С начала года
29.93%
6 месяцев
27.97%
1 год
58.76%
3 года*
37.10%
5 лет*
18.18%
10 лет*
23.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIACX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		6.94%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%
DRGTX
Virtus Technology Fund		29.93%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Correlation

The correlation between QIACX and DRGTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.77

Over the past year, the correlation between QIACX and DRGTX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с JNUSXQIACX с AQGIXQIACX с FGRIXQIACX с SCHGQIACX с FMILXQIACX с FFLC
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с IGVDRGTX с TDVDRGTX с VWUAXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLX

Доходность на риск

QIACX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIACXDRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.70

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.32

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.88

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

8.96

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIACX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIACXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QIACX и DRGTX

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и DRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIACXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-83.33%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-20.78%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-29.46%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-49.05%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-49.05%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.01%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-29.95%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.67%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и DRGTX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) составляет 2.73%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что QIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIACXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.76%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

17.24%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

22.17%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

28.53%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

26.90%

-8.20%

Сравнение комиссий QIACX и DRGTX

QIACX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и DRGTX

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DRGTX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		1.93%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.28%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Часто задаваемые вопросы

QIACX and DRGTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRGTX has higher volatility (6.76%) compared to QIACX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QIACX dropped -60.11% vs DRGTX's -83.33%.

DRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIACX и DRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор