PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIACX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIACX с BEARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QIACX returned 17.08%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QIACX charges 0.75%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QIACX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции QIACX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 17.08% против -14.57% соответственно.

QIACX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.99%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.68%
3 года*
23.38%
5 лет*
14.72%
10 лет*
17.08%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIACX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.66%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QIACX and BEARX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.88

The correlation between QIACX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с JNUSXQIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с FGRIXQIACX с FMILXQIACX с SCHGQIACX с FFLC
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QIACX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIACXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-1.26

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-1.83

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.78

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.87

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-1.64

+11.33

QIACX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIACX и BEARX

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIACXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-95.75%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-17.71%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-44.46%

+25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-52.48%

+29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-80.15%

+43.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-95.59%

+92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-61.10%

+51.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

10.22%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) составляет 4.52%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что QIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIACXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.53%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.11%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.34%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.11%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.71%

+1.97%

Сравнение комиссий QIACX и BEARX

QIACX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и BEARX

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.37%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Часто задаваемые вопросы

QIACX and BEARX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to QIACX (4.52%). In terms of maximum drawdown, QIACX dropped -60.11% vs BEARX's -95.75%.

QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIACX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор