PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIACX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIACX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QIACX returned 16.89%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QIACX charges 0.75%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QIACX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции QIACX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 16.89% против -14.61% соответственно.

QIACX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.89%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIACX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		6.94%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QIACX and BEARX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.88

The correlation between QIACX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с JNUSXQIACX с AQGIXQIACX с FGRIXQIACX с SCHGQIACX с FMILXQIACX с FFLC
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QIACX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIACXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-1.70

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-2.42

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.71

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.99

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

-1.86

+14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIACX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIACXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-1.70

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.72

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.88

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.02

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QIACX и BEARX

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIACXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-95.75%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-19.52%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-44.46%

+25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-52.48%

+29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-80.48%

+44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-95.72%

+94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-61.05%

+51.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

10.52%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и BEARX

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеют волатильность 2.73% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIACXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.87%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.77%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.34%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.97%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.67%

+2.03%

Сравнение комиссий QIACX и BEARX

QIACX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и BEARX

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.28%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Часто задаваемые вопросы

QIACX and BEARX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to QIACX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QIACX dropped -60.11% vs BEARX's -95.75%.

QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIACX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор