Сравнение QIACX с BEARX
QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QIACX returned 16.78%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QIACX charges 0.75%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности QIACX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIACX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции QIACX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 16.78% против -14.37% соответственно.
QIACX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 16.78%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам QIACX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 8.55% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 21.07% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between QIACX and BEARX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.88 |
The correlation between QIACX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIACX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
QIACX
BEARX
Сравнение QIACX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIACX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.85 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.67 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIACX и BEARX
Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIACX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -95.75% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -16.55% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -44.46% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -52.48% | +29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -79.22% | +42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.69% | +95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -61.16% | +51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 8.38% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIACX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) составляет 3.05%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что QIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIACX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.15% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.20% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 12.49% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.13% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.69% | +1.93% |
Сравнение комиссий QIACX и BEARX
QIACX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIACX и BEARX
Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.22% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
QIACX and BEARX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to QIACX (3.05%). In terms of maximum drawdown, QIACX dropped -60.11% vs BEARX's -95.75%.
QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIACX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор