Сравнение QHY с SPHY
QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QHY returned 4.80%/yr vs 4.95%/yr for SPHY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHY charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности QHY и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHY показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QHY имеют среднегодовую доходность 4.80%, а акции SPHY немного впереди с 4.95%.
QHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.80%
SPHY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам QHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 2.00% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 5.66% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.10% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between QHY and SPHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.69 |
Over the past year, QHY and SPHY have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
QHY
SPHY
Сравнение QHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 11.51 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHY и SPHY
Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -21.97% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.41% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -4.85% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -15.29% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -21.97% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.27% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHY и SPHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что QHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.68% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.99% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.64% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.18% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 7.83% | +0.34% |
Сравнение комиссий QHY и SPHY
QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHY и SPHY
Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности SPHY в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.23% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.23% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QHY and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QHY has higher volatility (0.72%) compared to SPHY (0.68%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs SPHY's -21.97%.
On 10-year performance, SPHY leads with 4.95% vs 4.80% for QHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 4.95% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 6.23% for QHY.
QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.05% for SPHY.
QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QHY и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор