PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QHY returned 4.96%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHY charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности QHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QHY имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции SPHY немного впереди с 5.14%.

QHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between QHY and SPHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.69

Over the past year, QHY and SPHY have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

QHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.92

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.92

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.92

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

13.27

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QHY и SPHY

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-21.97%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.41%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-4.85%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.29%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-21.97%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.14%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.29%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и SPHY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.68%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

7.17%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

7.89%

+0.31%

Сравнение комиссий QHY и SPHY

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и SPHY

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

QHY and SPHY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to QHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.14% vs 4.96% for QHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.14% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.25% for QHY.

QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.05% for SPHY.

QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор