PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QHY returned 4.96%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHY charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QHY и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции QHY уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.19% соответственно.

QHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between QHY and DGRW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.57

The correlation between QHY and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QHY vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.22

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.22

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.64

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

11.58

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QHY и DGRW

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-32.04%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.30%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-16.21%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-17.27%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-32.04%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.01%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.89%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.07%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.49%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

7.67%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

9.89%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

13.97%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

16.21%

-8.01%

Сравнение комиссий QHY и DGRW

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и DGRW

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHY and DGRW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to QHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 4.96% for QHY. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

QHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 1.26% for DGRW.

QHY is categorized as High Yield Bonds, while DGRW is Dividend. QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор