PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с DCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. QHY is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, QHY returned 7.04% vs 39.57% for DCMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QHY charges 0.38%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.

Доходность

Сравнение доходности QHY и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.

QHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

DCMT

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
32.24%
6 месяцев
30.67%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и DCMT

2026 (YTD)20252024
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.45%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		32.24%6.04%4.96%

Correlation

The correlation between QHY and DCMT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between QHY and DCMT has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE

Доходность на риск

QHY vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.17

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.41

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

15.18

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMT равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.15

-0.53

Просадки

Сравнение просадок QHY и DCMT

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и DCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-11.95%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.21%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.08%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.14%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.61%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и DCMT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.07%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.86%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

15.96%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

18.36%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

15.79%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

15.79%

-7.59%

Сравнение комиссий QHY и DCMT

QHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и DCMT

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности DCMT в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.78%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

QHY and DCMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.86%) compared to QHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs DCMT's -11.95%.

On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs 7.04% for QHY. On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

QHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.78% for DCMT.

QHY is categorized as High Yield Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and DoubleLine. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор