Сравнение QHFRX с MSTVX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 1.15%/yr for MSTVX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и MSTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 1.60%.
QHFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.03% | 5.06% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 1.60% | 1.31% |
Correlation
The correlation between QHFRX and MSTVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTVX
Сравнение QHFRX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и MSTVX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и MSTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -8.02% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.64% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.17% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и MSTVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 2.32% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 3.17% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 3.13% | +14.16% |
Сравнение комиссий QHFRX и MSTVX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и MSTVX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.36% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and MSTVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и MSTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор