PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHFRX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QHFRX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QHFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QHFRX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QHFRX и FCRIX

2026 (YTD)2025
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6		-10.56%5.06%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, QHFRX показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QHFRX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Class R6

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QHFRX:
QHFRX с QRPNXQHFRX с QMHNXQHFRX с QCFNXQHFRX с QRPRXQHFRX с QSPNXQHFRX с QSPRXQHFRX с QCFIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий QHFRX и FCRIX

QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии FCRIX в 2.37%.

QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

QHFRX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFRX
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFRX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFRX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHFRXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.90

0.83

-1.74

Корреляция

Корреляция между QHFRX и FCRIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFRX и FCRIX

QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.

TTM2025202420232022202120202019
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок QHFRX и FCRIX

Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QHFRXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.76%

-26.74%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-0.25%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.28%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFRX и FCRIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QHFRXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

3.32%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

4.20%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

6.47%

+10.00%