PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 17.46% for SFLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 3.59%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
-2.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.63%
1 год
17.46%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и SFLR

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		3.59%13.29%5.16%

Correlation

The correlation between QHDG and SFLR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between QHDG and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и SFLR

Секторы
QHDG
SFLR

Технологии

53.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

QHDG
53.8%
SFLR
35.5%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
SFLR
10.0%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
SFLR
4.8%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
SFLR
8.5%

Промышленность

QHDG
2.8%
SFLR
8.4%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
SFLR
2.5%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
SFLR
2.1%

Энергетика

QHDG
0.6%
SFLR
3.7%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
SFLR
11.3%

Недвижимость

QHDG
0.1%
SFLR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

QHDG vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.90

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.52

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.58

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.49

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.63

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QHDG и SFLR

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-12.13%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.79%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.45%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.74%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.67%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и SFLR

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.19%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.96%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

9.26%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.23%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.23%

+2.20%

Сравнение комиссий QHDG и SFLR

QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и SFLR

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.33%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and SFLR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (3.19%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs SFLR's -12.13%.

On 1-year performance, SFLR leads with 17.46% vs 11.54% for QHDG. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLR has performed better with a 17.46% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for QHDG.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор