PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с WTAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.21%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.

QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTAI

1 день
4.99%
1 месяц
15.26%
С начала года
59.68%
6 месяцев
64.12%
1 год
109.02%
3 года*
34.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и WTAI

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.68%34.83%6.53%46.32%-8.11%

Correlation

The correlation between QGRW and WTAI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between QGRW and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и WTAI

Секторы
QGRW
WTAI

Технологии

55.0%
71.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.3%

Промышленность

7.6%
5.6%

Здравоохранение

4.4%

-

Финансовые услуги

3.7%
3.8%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
55.0%
WTAI
71.6%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
WTAI
7.2%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
WTAI
8.3%

Промышленность

QGRW
7.6%
WTAI
5.6%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
WTAI

-

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
WTAI
3.8%

Энергетика

QGRW
0.5%
WTAI

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
WTAI
0.4%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
WTAI
0.9%

Сырьевые материалы

QGRW

-

WTAI

-

Недвижимость

QGRW

-

WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

QGRW vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.52

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.85

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

7.11

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

21.77

-13.43

QGRW vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и WTAI

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-45.96%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-15.42%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-31.83%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.98%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-19.75%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.03%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и WTAI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.68%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

15.79%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

26.27%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

31.22%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

31.48%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

31.48%

-10.23%

Сравнение комиссий QGRW и WTAI

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и WTAI

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности WTAI в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and WTAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (15.79%) compared to QGRW (7.68%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs WTAI's -45.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 34.57% vs 27.21% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 34.57% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTAI is Technology Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор