PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с PCMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с PCMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и PCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и PCMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.26%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PCMNX с доходностью -0.26%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

PCMNX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.31%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

PACE Municipal Fixed Income Investments

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с VOOPCMNX с PDIPCMNX с BFFAXPCMNX с PWTYXPCMNX с PCSIXPCMNX с UTBPX

Сравнение комиссий QGRPX и PCMNX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCMNX в 0.57%.

PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. PCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c PCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXPCMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.31

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.72

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.70

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

2.39

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. PCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PCMNX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и PCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXPCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.31

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.25

-0.62

Корреляция

Корреляция между QGRPX и PCMNX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и PCMNX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PCMNX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.81%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и PCMNX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки PCMNX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и PCMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXPCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-11.62%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-3.78%

-13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-11.62%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-2.37%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-1.39%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.19%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и PCMNX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXPCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

1.05%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

1.44%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

3.85%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

3.04%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

3.34%

+16.09%