PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с FUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с FUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while FUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by American Century. QGRO is passively managed, while FUSI is actively managed. Over the past 3 years, QGRO returned 21.27%/yr vs 5.99%/yr for FUSI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for FUSI.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и FUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FUSI с доходностью 2.52%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

FUSI

1 день
0.12%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
5.54%
3 года*
5.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и FUSI

2026 (YTD)202520242023
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%23.92%
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		2.52%4.85%6.19%5.89%

Correlation

The correlation between QGRO and FUSI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between QGRO and FUSI shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

American Century Multisector Floating Income ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с GSSTFUSI с VHYL.ASFUSI с EVSDFUSI с CSPX.L

Доходность на риск

QGRO vs. FUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c FUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROFUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
6.14

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
9.53

-8.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

3.03

-1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

12.50

-11.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

92.85

-90.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. FUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FUSI равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и FUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROFUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

6.14

-5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

5.60

-4.93

Просадки

Сравнение просадок QGRO и FUSI

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FUSI в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и FUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROFUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-0.70%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-0.45%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-0.70%

-23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.04%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

0.06%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и FUSI

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROFUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.27%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

0.62%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

0.91%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

1.09%

+19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

1.09%

+21.83%

Сравнение комиссий QGRO и FUSI

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUSI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и FUSI

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FUSI в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		5.25%5.28%5.98%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and FUSI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to FUSI (0.27%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs FUSI's -0.70%.

On 3-year performance, QGRO leads with 21.27% vs 5.99% for FUSI. On fees, FUSI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FUSI has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRO has performed better with a 21.27% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUSI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

FUSI has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUSI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.28% for FUSI.

FUSI currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и FUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор