PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFVOX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFVOX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции QFVOX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.72% против 8.08% соответственно.

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с QISIXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOXQFVOX с EEOFX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий QFVOX и TIVFX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

QFVOX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.12

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.55

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.44

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

17.93

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.12

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между QFVOX и TIVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и TIVFX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и TIVFX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFVOXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-54.21%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.21%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-36.31%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-41.51%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-10.23%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-13.45%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и TIVFX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) составляет 7.41%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFVOXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.93%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

14.06%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.68%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

18.21%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.40%

-0.69%