Сравнение QFRD с ILCG
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QFRD tracks the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам QFRD и ILCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 7.81% |
Correlation
The correlation between QFRD and ILCG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. ILCG — Ранг доходности на риск
QFRD
ILCG
Сравнение QFRD c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.58 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и ILCG
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -52.98% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -5.21% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.22% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 16.85% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.07% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.57% | -1.02% |
Сравнение комиссий QFRD и ILCG
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и ILCG
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and ILCG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор