Сравнение QFRD с AVUS
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. QFRD is passively managed, while AVUS is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и AVUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 9.13% |
Correlation
The correlation between QFRD and AVUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. AVUS — Ранг доходности на риск
QFRD
AVUS
Сравнение QFRD c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и AVUS
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -37.04% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.49% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.09% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 12.41% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.32% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.86% | -0.31% |
Сравнение комиссий QFRD и AVUS
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и AVUS
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVUS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.92% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and AVUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор