Сравнение QFRD с BBUS
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QFRD tracks the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и BBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 6.40% |
Correlation
The correlation between QFRD and BBUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. BBUS — Ранг доходности на риск
QFRD
BBUS
Сравнение QFRD c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.82 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и BBUS
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -35.35% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.90% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.45% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 12.18% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.06% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.61% | +0.94% |
Сравнение комиссий QFRD и BBUS
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и BBUS
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BBUS в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and BBUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор