Сравнение QFRD с HLAL
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QFRD tracks the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и HLAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 11.88% |
Correlation
The correlation between QFRD and HLAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. HLAL — Ранг доходности на риск
QFRD
HLAL
Сравнение QFRD c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и HLAL
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -33.57% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.17% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.00% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 13.71% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.66% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.25% | +0.30% |
Сравнение комиссий QFRD и HLAL
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и HLAL
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HLAL в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.46% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and HLAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.
HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Pacer and Wahed. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор