Сравнение QFRD с FDRR
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds - QFRD tracks the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index while FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и FDRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 7.52% |
Correlation
The correlation between QFRD and FDRR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. FDRR — Ранг доходности на риск
QFRD
FDRR
Сравнение QFRD c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и FDRR
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -36.52% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.41% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.00% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и FDRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 11.19% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 15.01% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.88% | +3.67% |
Сравнение комиссий QFRD и FDRR
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и FDRR
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FDRR в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.12% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and FDRR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
FDRR has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.29% for FDRR.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор