Сравнение QFRD с DARP
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QFRD is passively managed, while DARP is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 71.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 18.34% |
Correlation
The correlation between QFRD and DARP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. DARP — Ранг доходности на риск
QFRD
DARP
Сравнение QFRD c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и DARP
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -30.27% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.54% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.64% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 23.83% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 26.29% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 26.29% | -5.74% |
Сравнение комиссий QFRD и DARP
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и DARP
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and DARP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.11% for QFRD.
They also come from different issuers: Pacer and Grizzle. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор