Сравнение QFRD с COWZ
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и COWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.80% |
Correlation
The correlation between QFRD and COWZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. COWZ — Ранг доходности на риск
QFRD
COWZ
Сравнение QFRD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.64 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и COWZ
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -38.63% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.24% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.80% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 11.18% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.63% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.92% | +0.63% |
Сравнение комиссий QFRD и COWZ
И QFRD, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и COWZ
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности COWZ в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.94% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and COWZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.
COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор