PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFLR с LOUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. QFLR is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, QFLR returned 26.58% vs 75.12% for LOUP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности QFLR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 29.15%.

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFLR и LOUP

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%23.11%

Correlation

The correlation between QFLR and LOUP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between QFLR and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QFLR и LOUP

Секторы
QFLR
LOUP

Технологии

50.8%
51.0%

Коммуникационные услуги

18.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

3.2%
2.7%

Промышленность

2.8%
20.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Энергетика

1.1%
2.9%

Финансовые услуги

0.9%
4.5%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QFLR
50.8%
LOUP
51.0%

Коммуникационные услуги

QFLR
18.4%
LOUP
10.6%

Потребительский циклический сектор

QFLR
12.1%
LOUP
5.5%

Потребительский защитный сектор

QFLR
9.2%
LOUP

-

Здравоохранение

QFLR
3.2%
LOUP
2.7%

Промышленность

QFLR
2.8%
LOUP
20.0%

Коммунальные услуги

QFLR
1.5%
LOUP
2.8%

Энергетика

QFLR
1.1%
LOUP
2.9%

Финансовые услуги

QFLR
0.9%
LOUP
4.5%

Сырьевые материалы

QFLR
0.0%
LOUP

-

Недвижимость

QFLR

-

LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

QFLR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.60

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

12.17

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.59

+0.80

Просадки

Сравнение просадок QFLR и LOUP

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFLRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-58.68%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-21.00%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.16%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-20.03%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.19%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) составляет 2.50%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что QFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFLRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

7.74%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

21.94%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

28.50%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

32.38%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

31.96%

-19.35%

Сравнение комиссий QFLR и LOUP

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и LOUP

Ни QFLR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

QFLR and LOUP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs LOUP's -58.68%.

On 1-year performance, LOUP leads with 75.12% vs 26.58% for QFLR. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 75.12% return vs 26.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

QFLR and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QFLR is categorized as Nasdaq-100, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFLR и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор