PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QFLR и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и GMAR

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QFLR и GMAR

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

QFLR vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.46

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.14

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.84

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

11.96

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.71

-0.60

Корреляция

Корреляция между QFLR и GMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и GMAR

Ни QFLR, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и GMAR

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-9.11%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.85%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.57%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.05%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и GMAR

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.22%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.87%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

8.50%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.96%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

6.96%

+5.93%