Сравнение QFHD с TDIV
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам QFHD и TDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 14.10% |
Correlation
The correlation between QFHD and TDIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. TDIV — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDIV
Сравнение QFHD c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и TDIV
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -31.97% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -10.99% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.86% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 19.88% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 20.97% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 20.96% | -10.51% |
Сравнение комиссий QFHD и TDIV
QFHD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и TDIV
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TDIV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.61% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and TDIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFHD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFHD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.
TDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while TDIV is Technology Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор