Сравнение QFHD с NDIV
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 27.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и NDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 21.60% |
Correlation
The correlation between QFHD and NDIV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. NDIV — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NDIV
Сравнение QFHD c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и NDIV
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -19.73% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -8.74% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.24% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и NDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 20.16% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 20.95% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 20.95% | -10.50% |
Сравнение комиссий QFHD и NDIV
QFHD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и NDIV
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NDIV в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.86% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and NDIV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFHD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFHD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.59% for NDIV.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор