Сравнение QFHD с DJD
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for DJD.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и DJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам QFHD и DJD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 8.67% |
Correlation
The correlation between QFHD and DJD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. DJD — Ранг доходности на риск
QFHD
DJD
Сравнение QFHD c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.74 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и DJD
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и DJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -34.66% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.63% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.75% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и DJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.27% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.35% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.64% | -6.27% |
Сравнение комиссий QFHD и DJD
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и DJD
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DJD в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.42% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and DJD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.34% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.07% for DJD.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и DJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор