Сравнение QEW с QYLG
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QYLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.70% |
Correlation
The correlation between QEW and QYLG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QYLG — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLG
Сравнение QEW c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QYLG
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -29.98% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.31% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.33% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 14.40% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.31% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.06% | +1.24% |
Сравнение комиссий QEW и QYLG
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QYLG
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QYLG в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QEW and QYLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.
QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.11% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.60% for QYLG.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор