Сравнение QEW с QQMG
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 26.41% |
Correlation
The correlation between QEW and QQMG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQMG — Ранг доходности на риск
QEW
QQMG
Сравнение QEW c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 0.73 | +8.77 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQMG
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -35.43% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.75% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -9.60% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.77% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 23.59% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 23.59% | -7.94% |
Сравнение комиссий QEW и QQMG
QEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQMG
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QQMG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QQMG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.20% for QQMG.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор